Поведенческая экономика
Поведе́нческая эконо́мика (поведенческая экономическая теория), раздел экономики, направленный на изучение поведения людей, процесса принятия решений, особенностей коллективного выбора с акцентом на границы рациональности и роль психологических факторов в этом процессе.
Становление поведенческой науки как самостоятельной дисциплины
Роль психологических факторов в принятии решений всегда вызывала интерес исследователей: так, ещё в 1738 г. Д. Бернулли предложил учитывать денежные средства не в абсолютном значении, а принимая во внимание их субъективную ценность для индивида.
Однако как самостоятельная дисциплина и отдельное направление экономической теории поведенческая экономика стала приобретать важное значение в 1970-х гг. В рамках данного направления впервые было отмечено, что в реальной жизни очень часто не наблюдаются стандартные экономические агенты, подразумеваемые, например, неоклассической экономической теорией, – агенты с упорядоченным набором предпочтений, которые располагают значительной информацией о рынке, могут сразу ранжировать доступные блага в соответствии со своими предпочтениями и новой информацией.
Нарушаются в реальной жизни и классические предпосылки рациональности индивида, такие как:
транзитивность предпочтений – если человек оценивает благо 1 выше, чем благо 2, а благо 2 выше, чем благо 3, то это подразумевает приоритет блага 1 над благом 3, но в ходе экспериментов были показаны нарушения данной логики (выбор блага 3);
независимость от посторонних альтернатив – если человек оценивает благо 1 выше, чем благо 2, то такое соотношение не должно меняться при появлении иных дополнительных альтернативных благ.
Также возникла дискуссия относительно использования классических функций полезности и потребность в их усложнении. Если классический экономический человек часто подразумевался эгоистом в том смысле, что он интересовался только максимизацией собственной полезности, то поведенческая экономика показала, что люди из соображений честности, равенства, морали готовы отказываться от части блага в пользу других людей, что противоречило классическим гипотезам о рациональном поведении. Например Д. Канеман, Р. Талер и другие экономисты исследовали вопрос, который назвали «игрой в диктатора». В самом простом случае первый игрок должен поделить выигрыш между собой и вторым игроком; если второй игрок соглашается на данную пропорцию, то оба получают выигрыши, а в случае несогласия не получают ничего. С точки зрения классического рационального поведения первый игрок может предложить второму минимальную долю (например, 1 %), а второй должен принять хотя бы такой минимальный доход (это больше, чем нулевой выигрыш). Но эксперименты показали, что люди, как правило, не ведут себя в рамках такой логики: с одной стороны, чувство справедливости мешает первому игроку предложить коллеге слишком маленькую долю, с другой стороны, это чувство не позволяет второму игроку согласиться на слишком маленькую долю и он предпочитает нулевые выигрыши несправедливому разделу.
Методология поведенческой экономики
Поведенческая экономика строится на масштабном использовании экспериментов, демонстрирующих реальное поведение индивидов, – в первую очередь лабораторных, но отчасти и полевых экспериментов, и именно приоритет эмпирических данных сыграл важную роль в развитии данной науки.
Поведенческая экономика базируется на достижениях когнитивной психологии, которая изучает, как ментальные (не наблюдаемые непосредственно) состояния индивида влияют на принимаемые им решения. В 20 в. большую роль начала играть тенденция, которую назвали экономическим империализмом, т. е. распространение методов и принципов экономической теории на другие общественные науки (право, социологию, политологию, демографию). Экономические модели начали использоваться в том числе для анализа вопросов преступности, семьи и брака, развития политических процессов, религий. Известным представителем экономического империализма стал нобелевский лауреат (1992) Г. Беккер. В случае же с поведенческой экономикой имела место обратная тенденция – проникновение методов экспериментальной психологии в экономическую науку.
Данная ситуация оценивалась экономистами двусмысленно – и как совершенствование классических методов анализа, и как размывание основ спорными и неоднозначными подходами.
Вместе с тем работы в рамках поведенческой экономики не требуют полного отвержения классической теории, не предлагают комплексной новой теории, но указывают на важные нюансы и аномалии, которые должны быть учтены.
Основные концепции поведенческой экономики
Важными представителями поведенческой экономики стали Дж. Катона (1901–1981; именно ему принадлежит сам термин) и Г. Саймон, лауреат Нобелевской премии по экономике (1978) и автор концепции ограниченной рациональности (учитывающей такие факторы, как ограниченность памяти и познавательных способностей человека, чрезмерная уверенность в своей правоте и т. д.). В рамках ограниченной рациональности показана возможность поиска не самого оптимального, но удовлетворительного для экономического агента решения. Широко известной стала, например, теория принятия решений Г. Саймона, в рамках которой он показал, что акторов, в том числе и предпринимателей, часто интересует не максимизация прибыли как таковая, но достаточное удовлетворение сформулированных желаний и устремлений, которые при этом могут очень сильно меняться. Например, предприниматель ставит себе задачу получения определённой прибыли или доли рынка и тогда не имеет сильных стимулов стремиться к дальнейшему расширению деятельности. Саймон указывает, что, кроме денежного дохода, важную роль начинает играть психологический комфорт текущего положения.
Еще до активного развития поведенческой экономики широко известным стал парадокс Алле, названный так по фамилии французского экономиста, нобелевского лауреата 1988 г. М. Алле (статья «Рациональное поведение человека перед лицом риска: критика постулатов и аксиом американской школы», опубликованная в 1953 журналом Econometrica; «Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l’école Américaine»). В экспериментах, позволивших описать парадокс Алле, испытуемым предлагались различные виды лотерей, и было показано, что большинство участников экспериментов выбирали не максимизацию выигрыша, но максимизацию надёжности, отказываясь от лотерей, в которых есть риски отсутствия выигрыша, и жертвуя при этом большей суммой с точки зрения математического ожидания в лотерее.
Также известность получил лауреат Нобелевской премии 2017 г. Ричард Талер, исследовавший роль альтернативных и невозвратных издержек в процессе принятия решений. Талеру принадлежит термин «мысленная бухгалтерия» (процесс принятия решений как взвешивание аргументов «за» и «против» в сознании индивида).
Наиболее признанными авторами поведенческой экономики стали Д. Канеман и А. Тверски, авторы ставшего классическим труда «Теория перспектив: изучения процесса принятия решений в условиях риска» (Prospect theory: An analysis of decision under risk // Econometrica. 1979. Vol. 47, № 2. P. 263–291).
Канеман и Тверски развивали теорию перспектив, которая предложила дополнительно учитывать в том числе следующие факторы в рамках теории полезности и теории принятия решений:
Зависимость оценки альтернатив от референтной точки (точка отсчёта, которая во многом может определяться субъективными предпочтениями человека – её сложно однозначно выделить на практике).
Неприятие потерь. Люди в большей степени негативно воспринимают потерю, чем позитивно воспринимают выигрыш, даже если потеря и выигрыш равны в абсолютном значении. Например, если речь идет о снижении доходов на 10 тыс. руб., то это снизит полезность значительнее, чем получение такой же суммы может полезность увеличить.
Необъективная оценка вероятностей (люди часто склонны переоценивать вероятность маловероятных событий, недооценивать вероятность широко распространенных явлений, а также выше оценивать вероятность тех событий, которые они непосредственно наблюдали).
Идеи и методы поведенческой экономики были в той или иной степени использованы многими известными экономистами, в том числе В. Смитом, Ж. Тиролем, Дж. Акерлофом, М. Спенсом и др.
Поведенческая экономика и ограниченная рациональность индивидов
Ограниченная рациональность индивидов может сводиться к двум основным причинам: 1) когнитивные ошибки и 2) недостатки воли (когда самоконтроля человека не хватает для реализации рационального выбора).
В рамках работ поведенческой экономики были показаны следующие важные характеристики поведения людей, не вписывающиеся в традиционную теорию рационального выбора:
Межвременной выбор бывает не постоянен, человеку свойственно нетерпение в получении блага, даже если это противоречит рациональным соображениям и приводит к потерям в долгосрочном периоде.
Людям свойственна защита статус-кво, происходит отказ от перемен, даже если рациональный анализ показывает их выгодность. Люди принимают решения, исходя из сложившегося практического опыта, необязательно полностью рационального; людям свойственно создавать себе рамки понимания какого-либо процесса и действовать в этих рамках.
Для людей характерна прокрастинация, нерациональное откладывание на будущее принятия важных решений.
Люди склонны к стадному поведению и групповому мышлению, даже если принятые таким образом решения уменьшают их благополучие.
Планирование бюджета может иметь важные особенности, когда денежные средства начинают восприниматься по-разному в зависимости от источника дохода. Например, люди склонны тратить случайные заработки на предметы роскоши, а обычную заработную плату – на повседневные нужды. Такое бюджетирование противоречит классическим представлениям о расходовании бюджета как единой суммы.
В совокупности данные проблемы ставят вопрос о (не)возможности выявить истинные предпочтения индивида. Концепция рационального человека, как это было сформулировано, например, в рамках маржинализма, становится крайне уязвимой.
Иногда в качестве истинных предпочтений рекомендуется выбирать мнение большинства людей или те решения, которые были предложены по умолчанию и не были отвергнуты, но данные решения также сталкиваются со значительной критикой с учётом оговоренных проблем их принятия.
Важную роль в поведенческой экономике сыграл показанный в лабораторных экспериментах эффект первоначальной наделённости. Было продемонстрировано, что агенты чрезмерно ценят изначально полученные блага и не готовы на их обмен/продажу, даже если такой обмен рационально оправдан. Данный эффект, с одной стороны, поставил под сомнение классическую теорему Р. Коуза, согласно которой изначальное распределение прав собственности не должно влиять на поведение агентов негативно, т. к. в ходе свободных рыночных отношений активы в результате перейдут под контроль эффективных собственников. Поведенческие эксперименты показали, что из-за психологических аспектов собственники могут отказаться от эффективных сделок, а значит, ключевое значение приобретает именно первоначальное распределение. С другой стороны, было показано, что эффект первоначальной наделённости сильно зависит от дизайна эксперимента.
В целом поведенческая экономика стала играть существенную роль как в рамках различных разделов экономической теории (теория потребительского выбора, финансы, макроэкономика, теории развития и экономического роста), так и при учёте поведения экономических агентов в рамках реализации государственной политики (например, в США, Великобритании).
Возможные претензии к поведенческой экономике связаны с поддержкой концепции патерналистского государства: если поведенческая экономика в целом склонна отвергать рациональность индивидов и показывает, что граждане принимают неоптимальные решения, то это становится обоснованием для делегирования полномочий другим акторам, в первую очередь государству (концепция подталкивания). В результате государство может принимать решения на основе поведенческой экономики для коррекции ошибок при принятии решений, например:
С учётом того, что люди склонны стремиться к краткосрочной выгоде в ущерб долгосрочным целям, государство может принимать меры, чтобы не допускать такого долгосрочного ущерба. Так, для этих целей могут вводиться ограничения на приобретение вредной продукции (табак, алкоголь).
Принимая во внимание склонность людей к принятию быстрых и необдуманных решений, государство может гарантировать им срок для коррекции таких решений. Например, предоставляется временной лаг для заключения брака, предусматриваются сроки для возможности вернуть купленный товар.
Учитывая риски нерационального расходования денежных средств, государство может предоставлять социальную поддержку не одной крупной суммой, но периодическими небольшими платежами, чтобы индивид мог потратить денежные средства более полезно. Аналогично, как предлагал Р. Талер, во избежание слишком низкого уровня сбережений работников может быть создана система пенсионных отчислений по умолчанию (если от работника не поступает возражения, то определённый процент его заработной платы сберегается; как показала практика, такая система может значительно повысить уровень сбережений).
Однако чрезмерное перераспределение полномочий в сторону государства под предлогом ограниченной рациональности индивидов порождает риски уже нерациональных государственных решений и ущемления гражданских прав. Возникает проблема того, насколько моральным является психологическое манипулирование гражданами со стороны государства или при разработке экспертных рекомендаций в рамках поведенческой экономики.
Макаров Андрей Владимирович