Экономе́трика, экономическая дисциплина, приложение математических и статистических методов к анализу взаимосвязей, предполагаемых экономической теорией. История эконометрики как отдельной самостоятельной области науки начинается с 29 декабря 1930 г., когда Р. Фриш и И. Фишер объявили об организации Эконометрического общества (англ. Econometric Society), хотя статистические методы ранее использовали У. Петти и другие экономисты. В 1933 г. учреждён первый журнал по эконометрике – Econometrica. Фриш писал в 1-м номере: «Эконометрика – это объединение трёх подходов: статистического, теоретико-экономического и математического». Этот журнал уже на протяжении 90 лет остаётся самым престижным по эконометрике в мире.

Эконометрический анализ основан на использовании моделей регрессий, временны́х рядов и др. В основе регрессионного анализа лежит теоретическая (классическая) модель множественной линейной регрессии:

$Y_i=β_0+β_1X_{1i}+β_2X_{2i}+...+β_kX_{ki}+u_i, i=1,…,n, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1)$

где: $Y_i$ – $i$-е наблюдение зависимой (объясняемой) переменной; $X_{1i}, ..., X_{ki}$ – $i$-е наблюдения каждого из $k$ регрессоров (объясняющих/независимых переменных); $X_{ji} (j={1,...,k}; i={1,...,n})$ – предопределены; $u_i$ – случайная ошибка регрессии; $β_1, ..., β_k$ – коэффициенты; $β_0$ – свободный член (константа).

Для оценки параметров эконометрических моделей используются: метод наименьших квадратов (МНК) и его расширения (взвешенный МНК, обобщённый МНК, нелинейный МНК, двух- и трёхшаговый МНК); метод инструментальных переменных; метод максимального правдоподобия; обобщённый метод моментов.

Основной теоремой (применительно к классической модели множественной линейной регрессии) является теорема Гаусса – Маркова, обосновывающая возможность использовать метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов модели (1). Теорема Гаусса – Маркова говорит о том, что если модель регрессии правильно специфицирована, в ней отсутствует совершенная (полная) мультиколлинеарность и случайные ошибки имеют нулевое условное математическое ожидание относительно объясняющих переменных (не имеют систематического характера), гомоскедастичны (их условные дисперсии относительно объясняющих переменных одинаковы и равны ненулевой конечной константе) и попарно некоррелированы (дисперсионно-ковариационная матрица случайных ошибок диагональная), то МНК-оценка коэффициентов будет наилучшей линейной несмещённой оценкой (англ. Best Linear Unbiased Estimate – BLUE) коэффициентов модели (1).

Эконометрику разделяют на теоретическую (занимается разработкой математических методов оценки коэффициентов моделей, тестированием различных гипотез и следствий нарушения тех или иных предпосылок, лежащих в основе статистических свойств различных методов оценки) и прикладную (на основе теоретических методов изучает и анализирует конкретные наборы данных). По типу анализируемых данных можно выделить модели: для анализа межобъектных данных – классическая регрессионная модель; временны́х рядов и панельных данных.

По уровню агрегирования данных эконометрика делится на микроэконометрику (изучает межобъектные и панельные данные на микроуровне) и макроэконометрику (работает с агрегированными данными на макроуровне с использованием методов анализа временны́х рядов). Различают также параметрическую и непараметрическую, классическую и байесовскую эконометрику.

Помимо тестирования экономических моделей на фактических данных и приложения их для разработки мер экономической политики, методы эконометрики используются для прогнозирования состояния экономики в будущем. Разработка методов прогнозирования и анализа качества прогнозов стала отдельным направлением эконометрических исследований; другое направление эконометрики – применение математических методов при изучении истории – клиометрика.

Эконометрические методы играют важную роль в анализе экономики. Это подтверждается количеством нобелевских премий по экономике, вручённых специалистам по эконометрике. Первую в 1969 г. получили Р. Фриш и Я. Тинберген за «развитие и приложение динамических моделей к анализу экономических процессов». Затем её получали: Л. Клейн «за создание эконометрических моделей и за их приложение к анализу экономических колебаний и экономической политики», Т. Ховельмо «за разъяснение основ положений теории вероятностей в эконометрике и анализ одновременных экономических структур», Дж. Хекман «за развитие теории и методов анализа моделей выборочного отбора» и Д. Макфадден «за развитие теории и методов анализа моделей дискретного выбора», Р. Энгл «за развитие методов анализа экономических временны́х рядов с изменяющейся во времени волатильностью» и К. Грейнджер «за развитие методов анализа экономических временны́х рядов с общими трендами (коинтеграции)», К. Симс и Т. Сарджент «за эмпирические исследования причинно-следственных связей в макроэкономике», Ю. Фама, Л. Хансен (род. 1952) и Р. Шиллер «за эмпирический анализ цен активов», а также английский экономист А. Дитон «за анализ потребления, бедности и благосостояния».