Бета-распределение
Бе́та-распределе́ние, непрерывное сосредоточенное на распределение вероятностей с плотностью
где параметры неотрицательны и нормирующий множитель есть бета-функция Эйлера
[ – гамма-функция]. Функция распределения выражается через неполную бета-функцию
(эта функция табулирована, см. Большев. 1968; Пирсон. 1974). Моменты бета-распределения выражаются формулой
в частности, математическое ожидание и дисперсия равны и соответственно. Если и , то кривая плотности имеет единственную точку максимума и обращается в нуль на концах интервала. Если или , то одна из крайних ординат графика бесконечна, а если и , и , то обе ординаты на концах интервала бесконечны и кривая имеет U-образную форму. При и бета-распределение превращается в равномерное распределение в интервале . Другим частным случаем бета-распределения является т. н. распределение арксинуса
При замене в (1) получается распределение с плотностью
Это распределение называется бета-распределением второго рода, в отличие от бета-распределения (1). Распределения (1) и (2) соответствуют распределениям «типа I» и «типа VI» в системе кривых Пирсона. Один из важных случаев возникновения бета-распределения таков: если и независимы и имеют гамма-распределения с параметрами и соответственно, то случайная величина имеет бета-распределение с плотностью . Этот факт в большой степени объясняет ту роль, которую бета-распределение играет в приложениях, в частности в математической статистике: распределения многих важнейших статистик сводятся к бета-распределению. Например, функция распределения -отношения
(случайная величина имеет распределение хи-квадрат с степенями свободы) выражается формулой
(обычно значения F-распределения вычисляются с помощью таблиц бета-распределения). Функция бета-распределения позволяет также вычислять значения функций биномиального распределения, ввиду соотношения
Бета-распределение находит применение не только в математической статистике: так, например, плотность бета-распределения является весовой функцией для системы ортогональных многочленов Якоби.