#Случайная величинаСлучайная величинаИсследуйте Области знанийУ нас представлены тысячи статейТегСлучайная величинаСлучайная величинаНайденo 57 статейНаучные законы, утверждения, уравненияНаучные законы, утверждения, уравнения Критерий РеньиКрите́рий Ре́ньи, статистический критерий, применяемый для проверки простой непараметрической гипотезы , согласно которой независимые одинаково распределённые случайные величины имеют заданную непрерывную функцию распределения , против альтернатив следующего вида:Здесь – функция эмпирического распределения, построенная по выборке , , – весовая функция.Термины Случайное полеСлуча́йное по́ле, случайная функция, заданная на множестве точек какого-то многомерного пространства. Случайные поля представляют собой важный тип случайных функций, часто встречающийся в различных приложениях. Примерами случайных полей, зависящих от трёх пространственных координат (а также и от времени ), могут служить, в частности, поля компонент скорости, давления и температуры турбулентного течения жидкости или газа.Термины Отрицательное гипергеометрическое распределениеОтрица́тельное гипергеометри́ческое распределе́ние, распределение вероятностей случайной величины с целыми неотрицательными значениями, заданное формулой параметры , , – целые неотрицательные числа, удовлетворяющие условию . Отрицательное гипергеометрическое распределение обычно возникает в схеме выбора без возвращения.Термины Поправки Шеппарда для моментовПопра́вки Ше́ппарда для моме́нтов, поправки на дискретизацию реализаций непрерывных случайных величин, применяемые с целью уменьшения систематических ошибок в задаче оценивания моментов непрерывных случайных величин при заданной системе округлений. Предложены У. Шеппардом (1898).Термины Оценка ПитменаОце́нка Пи́тмена, эквивариантная статистическая оценка параметра сдвига относительно группы вещественных сдвигов, имеющая минимальный риск при квадратичной функции потерь. Оценка Питмена – несмещённая оценка, она является минимаксной в классе всех оценок параметра сдвига при квадратичной функции потерь, если все эквивариантные оценки параметра имеют конечные функции риска.Термины Характеристическая функция случайной величиныХарактеристи́ческая фу́нкция случа́йной величины́ , математическое ожидание случайной величины . Впервые аппарат, по существу равнозначный применению характеристических функций, использован П.-С. Лапласом (1812), но вся сила метода характеристических функций была показана А. М. Ляпуновым (1900), получившим с его помощью свою известную теорему.Термины Бета-распределениеБе́та-распределе́ние, непрерывное сосредоточенное на распределение вероятностей с плотностью где параметры неотрицательны и нормирующий множитель есть бета-функция Эйлера [ – гамма-функция].Термины СемиинвариантСемиинвариа́нт, 1) то же, что полуинвариант; 2) одна из числовых характеристик случайных величин, родственная понятию момента старшего порядка.Термины Вероятности больших отклоненийВероя́тности больши́х отклоне́ний, вероятности вида где – последовательность независимых случайных величин, а и – две последовательности чисел такие, что , по вероятности.Научные законы, утверждения, уравнения Неравенство БернштейнаНера́венство Бернште́йна, 1) неравенство в теории вероятностей; 2) неравенство, дающее оценку производной от тригонометрического полинома или алгебраического многочлена. Неравенство Бернштейна в теории вероятностей – уточнение классического неравенства Чебышёва, принадлежащее С. Н. Бернштейну (1911, см. Бернштейн. 1946). Оно позволяет заменить степенную оценку вероятности больших отклонений на экспоненциально убывающую. Неравенство Бернштейна для производной существенно используется при получении обратных теорем теории приближения функций. Имеется ряд обобщений неравенства Бернштейна, в частности для целых функций многих переменных. 12345
