Отрицательное биномиальное распределение
Отрица́тельное биномиа́льное распределе́ние, распределение вероятностей случайной величины , принимающей целые неотрицательные значения в соответствии с формулой
при любых действительных значениях параметров и . Производящая функция и характеристическая функция отрицательного биномиального распределения задаются формулами:
и
где . Математическое ожидание и дисперсия равны соответственно и . Функция распределения отрицательного биномиального распределения для значений определяется через значения функции бета-распределения в точке следующим соотношением:
где – бета-функция.
Происхождение термина «отрицательное биномиальное распределение» объясняется тем, что это распределение порождается биномом с отрицательным показателем, а именно: вероятности (*) являются коэффициентами разложения по степеням .
Отрицательное биномиальное распределение встречается во многих приложениях теории вероятностей. При целом отрицательное биномиальное распределение интерпретируется как распределение времени ожидания -го «успеха» в схеме испытаний Бернулли с вероятностью «успеха» ; в такой форме оно называется обычно распределением Паскаля и является дискретным аналогом гамма-распределения. При отрицательное биномиальное распределение совпадает с геометрическим распределением. Часто отрицательное биномиальное распределение появляется в задачах, связанных с рандомизацией параметров распределений: например, если случайная величина, имеющая распределение Пуассона со случайным параметром , который, в свою очередь, имеет гамма-распределение с плотностью
то распределение будет отрицательным биномиальным распределением с параметрами и . Отрицательное биномиальное распределение служит предельной формой распределения Пойа.
Сумма независимых случайных величин , имеющих отрицательное биномиальное распределение с параметрами и , соответственно, имеет отрицательное биномиальное распределение с параметрами и . При больших и малых , когда , отрицательное биномиальное распределение приближается распределением Пуассона с параметром . Многие свойства отрицательного биномиального распределения определяются тем фактом, что оно представляет собой обобщённое распределение Пуассона.