Случайный элемент
Случа́йный элеме́нт, обобщение понятия случайной величины. Термин «cлучайный элемент» был введён, по-видимому, М. Фреше (Fréchet. 1948), отмечавшим, что развитие теории вероятностей и расширение области её приложений привело к необходимости перейти от схем, где (случайные) исходы опыта могут быть описаны числом или конечным набором чисел, к схемам, где исходы опыта представляют собой, например, ряды, функции, кривые, преобразования и т. п.
Впоследствии термин «случайный элемент» стал употребляться в основном применительно к выбранным «случайным образом» элементам какого-либо линейного топологического пространства, в первую очередь гильбертовых и банаховых пространств. Точное определение, например, случайного элемента в банаховом пространстве , напоминает определение случайной величины. Пусть – некоторое вероятностное пространство, – банахово пространство, – сопряжённое к пространство. Отображение пространства элементарных событий в называется случайным элементом, если всякий непрерывный линейный функционал оказывается при этом случайной величиной, т. е. -измеримой функцией.
Пусть – наименьшая -алгебра, относительно которой измеримы все непрерывные линейные функционалы. есть случайный элемент в том и только в том случае, когда полные прообразы всех множеств из -измеримы. В случае когда сепарабельно, совпадает с -алгеброй борелевских подмножеств .
На случайные элементы могут быть распространены основные понятия теории вероятностей, такие как характеристическая функция, математическое ожидание, ковариация и т. п.; случайный элемент называется нормальным (гауссовым), если распределение вероятностей любого непрерывного линейного функционала является нормальным. На последовательности независимых случайных элементов могут быть распространены закон больших чисел, усиленный закон больших чисел, закон повторного логарифма, центральная предельная теорема и другие вероятностные утверждения. Возможность перенесения этих теорем в их классической форме на случай банаховых пространств тесно связана с геометрией пространства. Важно отметить, что эта связь носит взаимный характер, т. к. вероятностные свойства часто оказываются на самом деле вероятностно-геометрическими – их справедливость в данном банаховом пространстве не только определяется геометрическими свойствами пространства, но и сама определяет эти свойства.
Так, например, для того чтобы для любой последовательности независимых одинаково распределённых случайных элементов со значениями в с нулевыми математическими ожиданиями и распределение нормированных сумм слабо сходилось к распределению нормального случайного элемента, необходимо и достаточно, чтобы было т. н. пространством типа (см. Hoffmann-Jørgensen. 1976).