Временные эффекты
Временны́е эффе́кты (англ. time effects), дополнительные переменные, включаемые в правую часть уравнения регрессии для панельных данных с целью учёта ненаблюдаемых величин, которые изменяются во времени и являются одинаковыми для всех объектов. Модель при этом принимает вид:
где – значение зависимой переменной для i-го объекта в момент времени t, – значение независимой переменной для i-го объекта в момент времени t, – временной эффект, – константа, – случайная ошибка.
Временные эффекты чаще интерпретируются как неизвестные параметры (модель с фиксированными временными эффектами), но могут рассматриваться и как случайные величины (модель со случайными временными эффектами).
Обычно временные эффекты вводятся в модель наряду с индивидуальными эффектами, не изменяющимися во времени, и это приводит к модели регрессии c временными () и индивидуальными () эффектами:
Если временные эффекты не включить в правую часть уравнения и при этом зависимая переменная для всех объектов подвержена влиянию общего (для всех объектов) ненаблюдаемого фактора, то это приводит к смещению оценок коэффициентов, известному как смещение из-за пропущенных переменных.
Примером использования временных эффектов может быть оценивание модели региональной инфляции на панельных данных. Помимо индивидуальных для каждого региона факторов: темпа роста заработных плат, валового регионального продукта и уровня безработицы региональная инфляция зависит также от отклонения ставки процента от её нейтрального уровня, которое меняется во времени, не наблюдается напрямую и является одинаковым для всех регионов. В этом случае в регрессионной модели для учёта этого эффекта целесообразно использовать временные эффекты.