Совме́стное распределе́ние, общий термин, относящийся к распределению нескольких случайных величин, заданных на одном и том же вероятностном пространстве. Пусть случайные величины $X_1,X_2,\ldots X_n$ определены на вероятностном пространстве $\{\Omega, \mathscr{A}, \mathsf{P} \}$ и принимают значения в измеримых пространствах $(\mathfrak X_k,\mathscr B_k)$. Совместным распределением этх величин называется функция $P_{X_1\ldots X_n}(B_1,\ldots,B_n)$, определённая на множествах $B_1\in\mathscr B_1,\ldots B_n\in\mathscr B_n$ как

$$P_{X_1\ldots X_n}(B_1,\ldots,B_n)= \mathsf{P}\{X_1\in B_1, \ldots, X_n\in B_n\}.$$В связи с совместным распределением говорят о совместной функции распределения и о совместной плотности вероятности.

Если $X_1,\ldots X_n$ – обычные действительные случайные величины, то совместное распределение есть распределение случайного вектора $(X_1,\ldots X_n)$ в пространстве $\mathbb R^n$ (многомерное распределение). Если $X(t), t\in T$, – случайный процесс, то совместные распределения значений $X(t_1),\ldots,X(t_n)$ при $t_1,\ldots,t_n\in T$ называются конечномерными распределениями случайного процесса $X(t)$.