#Макропруденциальное регулированиеМакропруденциальное регулированиеИсследуйте Области знанийУ нас представлены тысячи статейТегМакропруденциальное регулированиеМакропруденциальное регулированиеНайденo 6 статейМеждународные договорыМеждународные договоры Базельские соглашенияБа́зельские соглаше́ния, серия последовательных соглашений в отношении требований к банковскому капиталу и ликвидности, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору. Рекомендации, изложенные в соглашениях, направлены на устранение недостатков регулирования финансового рынка посредством ужесточения требований к достаточности капитала кредитных организаций (для выполнения обязательств и покрытия непредвиденных убытков), повышения качества управления банковскими рисками и внедрения рискориентированного подхода в деятельности банков. Первое Базельское соглашение, Базель I, принято в июле 1988 г. В июне 2004 г. опубликован документ «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» – Базель II. В декабре 2010 г. были приняты документы «Базель III: глобальная нормативная база для повышения устойчивости банков и банковских систем» и «Базель III: международная система измерения, стандартов и мониторинга риска ликвидности». В декабре 2017 г. комитет опубликовал соглашение «Базель III: завершение посткризисных реформ».Основные направления государственной политики Макропруденциальная политикаМакропруденциа́льная поли́тика, вид экономической политики государства, направленной на обеспечение стабильности финансовой системы в целом, предотвращение системных угроз, а также снижение риска проявления масштабных финансовых кризисов. Необходимость в постоянной реализации макропруденциальной политики возникла после глобального финансового кризиса 2008 г. Обычно полномочия по проведению макропруденциальной политики возлагаются на центральные банки.Термины Показатель долговой нагрузки заёмщикаПоказа́тель долгово́й нагру́зки заёмщика (ПДН), доля среднемесячного дохода заёмщика за вычетом соответствующих налогов, которая необходима для осуществления контрактных платежей по обслуживанию всех имеющихся у него кредитов и займов. Высокий уровень ПДН говорит о чрезмерной закредитованности заёмщика. ПДН используется Банком России в целях макропруденциального регулирования. В связи с этим российские коммерческие банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2019 г. обязаны рассчитывать ПДН при принятии решения о выдаче кредита (займа). Порядок расчёта ПДН регламентируется Указанием Банка России № 5782-У.Экономические институты Центральный банкЦентра́льный банк, организация, отвечающая за ценовую и финансовую стабильность, а также бесперебойную работу платёжной системы. Целями центрального банка в российской экономике (Банка России) являются защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы; обеспечение стабильности и развитие национальной платёжной системы; развитие финансового рынка; обеспечение стабильности финансового рынка. Название «центральный банк» унаследовано из британского речевого оборота 19 в. «Центральными» называли многофилиальные банки, обладавшие правом эмиссии частных банкнот в своём в городе или регионе. Институциональная школа считает, что первым в мире центральным банком был шведский Риксбанк, основанный в 1668 г. и сохранившийся до наших дней. Функциональная школа относит к центральным множество банков, ликвидированных до учреждения современных центральных банков. Например, генуэзский Банк Сан-Джорджо (1407), первый банк, занимавшийся монетизацией дефицита бюджета республики и секьюритизацией правительственного долга, или Банк Амстердама (1609), которому принадлежала первая в мире монополия на безналичные платежи. В Российской империи прообраз центрального банка возник в 1768 г. в виде Государственного ассигнационного банка, однако официально свою историю Банк России ведёт с 1860 г. – момента основания Государственного банка.Термины Макропруденциальное стресс-тестированиеМакропруденциа́льное стресс-тести́рование, действие, направленное на оценку устойчивости банковского или финансового сектора в целом при различных шоках. Потребность в разработке макропруденциальных стресс-тестов появилась после мирового финансового кризиса 2008 г. Первым центральным банком, который начал использовать стресс-тестирование в рамках контрциклической макропруденциальной политики, стал Банк Англии в 2014 г. Макропруденциальное стресс-тестирование в России проводится с 2017 г., состоит из восьми этапов и является дополнением к надзорному стресс-тестированию финансовых организаций.Термины Инструменты макропруденциальной политикиИнструме́нты макропруденциа́льной поли́тики, методы регулирования, нормы, требования и другие средства, применяемые в рамках макропруденциальной политики с целью управления системным риском финансового сектора. В мировой практике система макропруденциальных инструментов подразделяется: на меры административного и общего характера; инструменты, направленные на ограничение секторальных дисбалансов; меры по управлению ликвидностью, структурные инструменты и меры, нацеленные напрямую на потребителей финансовых услуг. Банк России стал активно использовать макропруденциальные инструменты в 2013 г., когда перед ним встала задача ограничения избыточного накопления рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования.
