Тест мно́жителей Лагра́нжа (англ. Lagrange multiplier test, LM), статистический тест, используемый для проверки ограничений на параметры оцениваемых моделей. Так, тест множителей Лагранжа применяется для обнаружения автокорреляции высокого порядка, для проверки предположения о гомоскедастичности и др. В основе теста лежит метод множителей Лагранжа для оценки параметров модели с ограничениями, исходя из модели без ограничений. В случае если ограничения выполняются, множители Лагранжа принимают значения, близкие к нулевым. Оценки множителей Лагранжа имеют нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием, а статистика Лагранжа – распределение хи-квадрат с $q$ степенями свободы ($q$ – количество ограничений). Статистики Вальда, множителей Лагранжа и отношения правдоподобия являются асимптотически эквивалентными, т. е. имеют одинаковое асимптотическое распределение хи-квадрат.