Статисти́ческая игра́, антагонистическая игра, в которой игрок $I$ интерпретируется как природа, игрок $II$ – как статистик, стратегия игрока $I$ – как случайный процесс, стратегия игрока $II$ – как решающее правило (решающая функция), а функция выигрыша игрока $I$ – как функция потерь («риск») статистика. Смешанной стратегией игрока $I$ будет тогда вероятностная мера на множестве случайных процессов, смешанной стратегией игрока $II$ – рандомизированное решающее правило, а функция выигрыша игрока $I$ определяется как математическое ожидание функции потерь статистика. Статистические игры возникли из задач математической статистики (например, задачи оценки параметров, испытания гипотез и т. п.), в которых принимается минимаксный критерий (см. в статье Принцип минимакса). Систематическое описание задач математической статистики (в том числе задач последовательного анализа) как статистических игр впервые было проделано А. Вальдом, показавшим справедливость теоремы о минимаксе для широкого класса статистических игр (Позиционные игры. 1967. С. 300–522). Эта теорема даёт метод решения задач математической статистики, т. к. в ряде случаев нахождение максимина удобнее и легче, чем нахождение минимакса, что, в свою очередь, облегчает нахождение оптимального рандомизированного правила.