Стохасти́ческий интерва́л, интервал одного из видов:

$$\begin{aligned} & \llbracket \sigma, \tau \rrbracket=\{(\omega, t): t \geqslant 0, \sigma(\omega) \leqslant t \leqslant \tau(\omega)\}, \\ & \llbracket \sigma, \tau \llbracket=\{(\omega, t): t \geqslant 0, \sigma(\omega) \leqslant t<\tau(\omega)\}, \\ & \rrbracket \sigma, \tau \rrbracket=\{(\omega, t): t \geqslant 0, \sigma(\omega)<t \leqslant \tau(\omega)\}, \\ & \rrbracket \sigma, \tau \llbracket=\{(\omega, t): t \geqslant 0, \sigma(\omega)<t<\tau(\omega)\}, \end{aligned}$$где $\sigma=\sigma(\omega)$ и $\tau=\tau(\omega)$ – два марковских момента, определённых на измеримом пространстве $(\Omega, \mathscr{F})$, с выделенным на нём неубывающим семейством $\mathbb{F}= (\mathscr{F})_{t \geqslant 0}$ под-$\sigma$-алгебр $\mathscr{F}_t \subseteq \mathscr{F}$.