Сме́шанный проце́сс авторегре́ссии – скользя́щего сре́днего, стационарный в широком смысле случайный процесс X(t) с дискретным временем t=0,±1,…, значения которого удовлетворяют разностному уравнениюX(t)+a1X(t−1)+…+apX(t−p)==Y(t)+b1Y(t−1)+…+bqY(t−q),где EY(t)=0, EY(t)Y(s)=σ2δts, δts – символ Кронекера [т. е. Y(t) – процесс белого шума со спектральной плотностью σ2/2π], p и q – некоторые неотрицательные целые числа, а a1,…,ap,b1,…,bq – постоянные коэффициенты. Частными случаями смешанных процессов авторегрессии – скользящих средних являются авторегрессионные процессы (при q=0) и процессы скользящего среднего (при p=0).
Опубликовано 30 мая 2024 г. в 14:34 (GMT+3). Последнее обновление 30 мая 2024 г. в 14:34 (GMT+3).