Шарп Уи́льям (William Sharpe) (род. 16.6.1934, Бос­тон), американский эко­но­мист. Окон­чил (1955) и по­лу­чил сте­пень доктора (1961) в Ка­ли­фор­ний­ском университете в Лос-Анд­же­ле­се; в 1956–1961 гг. ра­бо­тал в кор­по­ра­ции RAND; в 1961–1968 гг. пре­по­да­вал в Ва­шинг­тонском университете в Си­эт­ле, с 1968 г. профессор Ка­ли­фор­ний­ско­го университета в Эр­ви­не, с 1970 г. профессор фи­нан­сов Стэн­форд­ско­го уни­верси­те­та­, в 1980 г. пре­зи­дент Американской фи­нан­со­вой ас­со­циа­ции.

На­став­ни­ком Шарпа во вре­мя под­го­тов­ки док­тор­ской дис­сер­та­ции был Г. Мар­ко­ви­ц, чью не­оклас­сическую мо­дель инвестиционного порт­фе­ля Шарп усо­вер­шен­ст­во­вал в 1964 г., пред­ста­вив в статье «Capital Asset Prices – A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk» модель CAPM (Capital Asset Pricing Model). По оцен­ке американского ма­те­ма­ти­ка Бенуа Ман­дельб­ро­та (1924–2010), Шарп свёл «все уто­ми­тель­ные порт­фель­ные рас­чё­ты Мар­ко­ви­ца к не­сколь­ким опе­ра­ци­ям».

Фор­му­лы Шарпа лег­ли в ос­но­ву ком­пь­ю­тер­ных про­грамм, пред­на­зна­чен­ных для оцен­ки фи­нан­со­вых вло­же­ний; имя Шарпа по­лу­чил по­ка­за­тель до­ход­но­сти порт­фе­ля с по­прав­кой на риск (ко­эф­фи­ци­ент Шарпа). Сам Шарп ак­тив­но вклю­чил­ся в свя­зан­ные с его тео­ри­ей ин­ве­стиционные про­ек­ты; в 1986 г. соз­дал кон­сал­тин­го­вую ком­па­нию William F. Sharpe Associates, в 1996 г. стал со­уч­ре­ди­те­лем ком­па­нии Financial Engines в Крем­ние­вой до­ли­не.

Но­бе­лев­ская премия (1990, совместно с Г. Мар­ко­ви­цем и М. Мил­ле­ром).