Белый шум (в теории вероятностей)

Бе́лый шум в теории вероятностей, обобщённый стационарный случайный процесс ${\displaystyle X(t)}$ с постоянной спектральной плотностью. Используется для описания случайных возмущений с очень малым временем корреляции (например, «теплового шума» – пульсаций силы тока в проводнике, вызываемых тепловым движением электронов).

Для некоторых стохастических диффузионных процессов часто используется гауссовский белый шум ${\displaystyle X(t)}$, являющийся обобщённой производной от винеровского процесса ${\displaystyle \eta (t)(X(t)=\eta \prime (t))}$.

Важной моделью с использованием белого шума является случайный процесс ${\displaystyle Y(t)}$, описывающий поведение устойчивой колебательной системы под воздействием стационарных случайных возмущений.