Уравнение Фоккера – Планка
Уравне́ние Фо́ккера – Пла́нка, дифференциальное уравнение в частных производных для функции распределения в статистической физике , определённой в многомерном фазовом пространстве по переменным . Частным случаем уравнения Фоккера – Планка является уравнение Эйнштейна – Смолуховского, впервые полученное при описании броуновского движения. Уравнение Фоккера – Планка имеет вид , где – время, – т. н. оператор Фоккера – Планка, содержащий 1-ю и 2-ю производные по переменным (как правило, координатам и импульсам):
C физической точки зрения уравнение Фоккера – Планка описывает обобщённый диффузионный процесс, причём коэффициент соответствует регулярному конвективному движению (сносу), тогда как коэффициент (всегда неотрицательный) имеет смысл коэффициента диффузии и является мерой (дисперсией) случайного расплывания в фазовом пространстве. Для уравнения Фоккера – Планка в пределе возможно существование стационарного решения , для которого , так что . Наиболее известный пример (в одномерном случае) – распределение Максвелла, для которого – величина скорости частицы идеального газа, , , – постоянная Больцмана, – абсолютная температура, – масса частицы.