Параметрическая спектральная оценка
Параметри́ческая спектра́льная оце́нка, оценка спектральной плотности стационарного случайного процесса, отвечающая некоторой фиксированной параметрической модели [т. е. гипотезе о том, что функция принадлежит определённому семейству спектральных плотностей, описываемых конечным числом параметров]. При нахождении параметрической спектральной оценки данные наблюдений над процессом используются лишь для оценки неизвестных параметров модели, т. е. задача оценивания спектральной плотности здесь сводится к статистической задаче оценки параметров. Наиболее широко используемой на практике параметрической спектральной оценкой является спектральная оценка максимальной энтропии, отвечающая допущению, что функция представляет собой квадрат некоторого тригонометрического многочлена фиксированного порядка. Более общий класс параметрических спектральных оценок, сравнительно часто применяющийся в прикладных задачах, опирается на использование модели смешанного процесса авторегрессии – скользящего среднего, т. е. на предположение о том, что представляет собой отношение квадратов модулей двух тригонометрических многочленов фиксированных порядков (см. Nonlinear methods of spectral analysis. 1979; Кей. 1981; Kay. 1981).