Оценка спектральной плотности

Оце́нка спектра́льной пло́тности, функция от наблюдённых значений $X(1),\dots,X(n)$ стационарного случайного процесса с дискретным временем, используемая в качестве оценки спектральной плотности $f(\lambda)$. В качестве оценки спектральной плотности часто используются квадратичные формы$$\sum_{s, t=1}^N b_{s, t}^{(N)} X(s) X(t),$$где $b_{s, t}^{(N)}$ – некоторые комплексные коэффициенты $($зависящие от $\lambda)$.