Оце́нка спектра́льной фу́нкции, функция от наблюдённых значений $X(1),\dots,X(N)$ стационарного случайного процесса с дискретным временем, используемая в качестве оценки спектральной функции $F(\lambda)$. В качестве оценки спектральной функции часто используется функция вида$$F_N(\lambda)=\frac{2\pi}{N}\sum_{-\pi\leqslant2\pi k/N\leqslant\lambda}I_N\left(\frac{2\pi k}{N}\right),$$где $I_N(x)$ – периодограмма. При достаточно широких условиях гладкости $F(\lambda)$ или условиях перемешивания случайного процесса $X (t)$ эта оценка оказывается асимптотически несмещённой и состоятельной.

Приведённая оценка $F(\lambda)$ является частным случаем оценок$$\frac{2\pi}{N}\sum_{-\pi\leqslant2\pi k/N\leqslant\pi}A\left(\frac{2\pi k}{N}\right)I_N\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$$функционала$$I(A)=\int\limits_{-\pi}^\pi A(x)f(x)dx$$от спектральной плотности $f(\lambda)$. В частности, к этому виду с функцией $A(x)$, зависящей от длины выборки $N$ и концентрирующейся около точки $x=\lambda$, сводятся многие оценки спектральной плотности.