Кумулятивная теория перспектив Канемана и Тверски
Кумуляти́вная тео́рия перспекти́в Ка́немана и Тве́рски (англ. cumulative prospect theory), модификация классической теории перспектив в психологии принятия решений, включающая в себя элементы теории ранговой ожидаемой полезности.
Теория возникла в 1992 г. для того, чтобы справиться с возникшей в рамках исходного варианта теории перспектив проблемы стохастического доминирования, заключающейся в том, что при уменьшении вероятности неблагоприятного исхода и увеличении вероятности благоприятного исхода должна повышаться предпочитаемость альтернативы, при выборе которой могут наступить такие исходы (Tversky. 1992[1]). Основное же отличие кумулятивной теории перспектив от классической теории перспектив заключается в применении принципа уменьшающейся чувствительности к вероятностям исходов (Fennema. 1997[2]).
Таким образом, в рамках кумулятивной теории перспектив предполагается, что люди значительно менее чувствительны к различиям в вероятностях 0,45 и 0,40, чем к различиям в вероятностях 0,95 и 1 или же 0 и 0,05. В соответствии с данной теорией люди склонны недооценивать высоковероятные события и переоценивать маловероятные. Например, в экспериментах было показано, что в случае выбора между двумя альтернативами, у каждой из которых есть пять исходов (проиграть 200 долл., проиграть 100 долл., проиграть/выиграть 0 долл., выиграть 100 долл., выиграть 200 долл.), вероятность каждого исхода в первой альтернативе описывают бимодальным распределением с максимальными вероятностями для максимального проигрыша и выигрыша, а во второй альтернативе – распределением вероятностей с одним пиком для случая проигрыша/выигрыша 0 долларов. Классическая теория перспектив предсказывает, что большинство будет выбирать альтернативу с бимодальным распределением вероятностей, а кумулятивная теория перспектив делает предсказание в пользу выбора альтернативы с пиковым распределением. Эмпирические данные свидетельствуют в пользу предпочтения альтернативы с пиковым распределением (Lopes. 1993[3]).
Примечания
Литература
- Tversky A. Advances in prospect theory: сumulative representation of uncertainty / A. Tversky, D. Kahneman // Journal of Risk and Uncertainty. – 1992. – Vol. 5, № 4. – P. 297–323.
- Adolescent risk taking / ed. by N. J. Bell, R. W. Bell. – Newbury Park, CA : Sage, 1993.
- Fennema H. Original and cumulative prospect theory: a discussion of empirical differences / H. Fennema, P. Wakker. – 1997. – Vol. 10, № 1. – P. 53–64.