Грейнджер Клайв

Гре́йнджер Клайв, Клайв Уильям Джон Грейнджер (Clive William John Granger) (4.9.1934, Суонси, Уэльс – 27.5.2009, Ла-Холья, штат Калифорния), британский экономист. Учился в Ноттингемском университете, где в 1959 г. получил докторскую степень по статистике. С 1974 г. профессор экономики Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Член Эконометрического общества (c 1972).

В 1974 г. Грейнджер совместно с П. Ньюболдом (1945–2016) показал, что статистические методы, применяемые для анализа стационарных рядов, могут дать неправильные результаты при их применении к динамическим (временным) рядам. Большинство экономических временных рядов являются динамическими и характеризуются тем, что состоят из тренда (базовой тенденции) и волатильности (случайных колебаний вокруг тренда). Они отличаются от стационарных рядов (которые исследовал Р. Энгл) тем, что колеблются не вокруг заданной величины, а вокруг величины, изменяющейся во времени. Грейнджер обосновал, что определённые комбинации динамических временных рядов могут быть неизменными во времени, что позволяет корректировать статистические выводы, используя методы, разработанные для стационарных рядов. Он назвал это «коинтеграцией» (англ. cointegration).

Его метод применяется для систем, в которых краткосрочная динамика отражает значительные случайные дестабилизирующие факторы, а долгосрочная ограничена экономическим равновесием, например для анализа взаимосвязи между курсами валют и уровнем цен.

В 2003 г. получил вместе с Энглом Нобелевскую премию по экономике за «анализ экономических временных рядов методом общих трендов (коинтеграции)».