Статистический анализ временных рядов

Мир

1976

755 с.

Библиогр.: с. 735-743

Монография известного американского специалиста по математической статистике содержит обстоятельное изложение теории статистических выводов для различных вероятностных моделей. Излагаются методы представления временных рядов, оценивания параметров соответствующих вероятностных моделей, проверки гипотез относительно их структуры. Собранный автором обширный материал, разбросанный ранее по различным источникам, делает книгу ценным руководством и справочником. Большое число задач удачно дополняет основной текст, позволяет ознакомиться с перспективами развития теории. Эта книга весьма полезна студентам и аспирантам, специализирующимся в области теории вероятностей и математической статистики, она, несомненно, привлечет внимание инженеров, математиков и научных работников различных специальностей, интересующихся приложениями теории вероятностей. Краткое содержание: Использование регрессионного анализа. Тренды и сглаживания. Циклические тренды. Линейные вероятностные модели с конечным числом параметров. Сериальная корреляция. Стационарные случайные процессы. Выборочные среднее, ковариации и спектральная плотность. Оценивание спектральной плотности. Линейные тренды и стационарные случайные составляющие. Статистические данные. Решения избранных упражнений

Русский