Канторович Г. Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований (нобелевская премия 2003 года по экономике). Большая российская энциклопедия

Заглавие:: Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований (нобелевская премия 2003 года по экономике)
Автор:: Канторович Г.
Объём:: 12 с.
Аннотация:: Статья посвящена описанию достижений Роберта Энгла и Клайва Гренджера, которые позволили преодолеть серьезный кризис с области макроэкономических исследований и анализе финансовых рынков. В первой части работы рассмотрены основные понятия теории коинтегрированных случайных процессов и методы оценки коинтеграционных соотношений; кратко описаны области применения данной теории и возможные ее расширения. Вторая часть работы посвящена моделям финансовых временных рядов: сформулированы основные предпосылки, предложенного Р. Энглом метода, описаны его наиболее распространенные расширения и области применения.
Язык текста:: Русский
Сведения об источнике:: Вопросы экономики. – 2004. – № 1. – С. 37–48.
Электронная версия:: Перейти