Прогнозирование рынка электроэнергии «на сутки вперед»: пример второй ценовой зоны

11 с.

В работе представлена методика построения средне- и долгосрочного прогноза цен и объемов рынка электроэнергии «на сутки вперед» на основе регрессионных моделей, с учетом нелинейного воздействия, временных лагов и распределенного во времени влияния. На основе данных 2007-2015 гг. по второй ценовой зоне «Сибирь» выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на уровень цен, получены их количественные оценки. Проведен анализ распределения ошибок прогноза. Гипотеза об их нормальном распределении, не учитывающем реалии толстых хвостов, была отвергнута на основе критерия Пирсона. На основе полученных результатов разработана стратегия поведения участников на оптовом рынке для заключения свободных договоров и фьючерсных контрактов по экономически обоснованным ценам. Осуществлен краткосрочный прогноз почасовых цен РСВ на основе экстраполяции по максимуму подобия.

временные ряды, прикладная эконометрика, прогнозирование цен и объемов, Рынок электроэнергии на сутки вперед, Applied Econometrics, Day-ahead energy market, prices and quantities forecasting, time series

Русский

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2018. – № 4. – С. 149–159.