Библиографический источник

Картографирование BVAR

Б. Б. Демешев, О. А. Малаховская

Заглавие:

Картографирование BVAR

Автор:
Объём:

24 с.

Аннотация:

Работа представляет собой обзор метода оценивания и прогнозирования с помощью BVAR. Предлагается классификация наиболее часто встречающихся априорных распределений и показывается, как параметры апостериорных распределений могут быть рассчитаны для каждого рассмотренного типа априорных распределений. Отдельный раздел описывает эндогенный выбор гиперпараметров априорных распределений, что в настоящее время является ключевым шагом при построении BVAR большой размерности. Одна из частей работы посвящена прогнозированию с помощью BVAR. Авторы рассматривают как точечное прогнозирование, так и прогнозирование плотности.

Ключевые слова:

априорные распределения, прогнозиро- вание плотности, точечное прогнозирование, BVAR, density forecasting, point forecasting, prior distributions

Язык текста:

Русский

Сведения об источнике:

Прикладная эконометрика. – 2016. – № 3 (43). – С. 118–141.

Электронная версия:
Перейти
Дата публикации:
Дата публикации: